Incluye: Lista de figuras

Asesor: Ing. Milla Vergara, Cesar

Tesis para optar el titulo de Ingeniero Agrícola - 2004

Referencias Bibliográficas: h. 130 - 131.

I. Introducción -- II. Revisión bibliografica -- III. Materiales y métodos -- IV. Resultados -- V. Discusión de resultados -- VI. Conclusiones y recomendaciones -- VII. bibliografía -- Lista de figuras

El presente trabajo en aplicar una metodología para validar datos hidrológicos de descargas media mensuales realizando pruebas estadísticas, que verifiquen les dos de series sintéticas generadas con un sol estocástico y las series
Para la generación sintética de datos se emplearon datos de descargas medias mensuales de doce (12) estaciones hidrométricas de la cuencaa del Rio Santa, se utilizó el modelo estocástico ARMA (p,q) que es un modelo autor regresivo que combina componentes media móvil, este modelo necesita de 27 parámetros (12 medias mensuales, 12 desviaciones estándar, parámetros auto regresivos, parámetro media móvil y varianzas de las residuales dependiendo del orden de las componentes autoregresvas y media móvil)
Para el modelamiento de la serie se siguieron los pasos siguientes separar la componente determinística mediante transformaciones adecuadas, a la serie resultante se analizó identificando el tipo y ceden del modelo, luego se estima los parámetros Del análisis resultan varios modelos, a los cuales se aplican las pruebas de ajuste que verifican la independencia de les residuos (serie restante de quitar la estructura dependiente del modelo) Una vez seleccionado los modelos, se generan series de igual longitud igual a los registros históricos (se puede generar también series de igual longitud a la vida útil de un proyecto dado)
Obtenida las series sintéticas generadas por los diferentes modelos ARMA (p,q) como los siguientes modelos ARMA (1.0), ARMA (1,1), ARMA (2,0) ARMA (2,1) para cada estación hidrométrica, se realizó las pruebas de validación de los parámetros estadísticos como la media y desviación estándar, estas pruebas consistentes en las pruebas de varianzas y pruebas de medias para dos muestras que son las series generadas y las históricas u original aplicándolas para series dependientes e independientes, también se realizó una prueba de verificación del intervalo de confianza a partir de las series generadas y finalmente la comprobación con las prruebas de Chi Cuadrado y Kolmogorov-Smirnov para verificar tanto las series históricas como las generadas se ajustan a una distribución de probabilidad normal.

Ing. Agrícola