Econometría de series de tiempo: enfoque de Monte Carlo / Diego Winkelried
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series Apuntes de estudio ; 85Detalles de publicación: Lima: Universidad del Pacífico, 2016Descripción: x 159 p.: il., cuads, grafs; 22 cmISBN: 9789972573521Tema(s): ECONOMETRÍA | ANÁLISIS DE SERIE DE TIEMPO | MÉTODO DE MONTE CARLOClasificación CDD: 330.015195 | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros
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Biblioteca Especializada de Administración y Turismo | 330.015195 W67 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FAT1517 | |
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Libros
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Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | 330.015195 W67 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FEC2168 |
Resumen por capítulos: p. 147 - 155
Bibliografía : p. 157 - 159
Contenido: Integración de montecarlo -- Series de tiempo estacionarias -- No estacionariedad -- Cointegración -- Resumen de programamas.
Resumen: La econometría de series de tiempo es un área de estudio fascinante cuyos resultados más interesantes, desafortunadamente, requieren del manejo de material matemático y estadístico que por lo general va más allá de lo cubierto en clase. Este texto ilustra, a través de un gran número de ejemplos y aplicaciones, cómo el uso de técnicas de simulación de Monte Carlo permite llegar, de una manera muy gráfica y de fácil comunicación, a las mismas conclusiones a las que se llegaría de seguir el camino formal del análisis estadístico avanzado. Hoy en día, cuando el costo del poder computacional es bajo, implementar ejercicios de simulación es realmente accesible. El texto está dirigido a estudiantes que buscan una guía para profundizar los conocimientos adquiridos sobre econometría de series de tiempo, y al docente que podría encontrar un valor didáctico en cómo se estructuran los diseños de simulación para responder preguntas relevantes sobre este tema.
Administración, economia y carreras afines.
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