TY  - BOOK
AU  - Altman, Edward I.
AU  - Segoviano, Miguel
AU  - Marquez, Javier
AU  - Mina, Jorge...[et al.]
TI  - Medición integral del riesgo de crédito
SN  - 968-18-6358-5
U1  - 332.7 21
PY  - 2004///
CY  - México, D.F.
PB  - Limusa
KW  - ADMINISTRACIÒN DE RIESGO
KW  - CRÉDITO DIRECCIÓN
N1  - Incluye: índice; Bibliografía: p. 268-269; I.- Los métodos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de crédito. II.- Modelos de pérdida esperada. III.- Un modelo de Scoring para bonos de mercados emergentes. IV.- Modelos de incumplimiento; Credit Risk+ y el enfoque actuarial. V.- modelos de valuación a merado: CreditMetrics, modelo y aplicaciones. VI.- Comparaciones entre modelos de incumplimiento y de estados múltiples. VII.- Suficiencia de capital y riesgo de crédito en portafolios de prestamos bancarios. VIII.- El enfoque regulatorio al riesgo de crédito; Para: Economía y carreras a fines
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