Stochastic optimization in insurance : a dynamic programming approach / Pablo Azcue y Nora Muler
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: New York, NY : Springer, 2014Descripción: x, 146 p. : il. ; 24 cmISBN: 9781493909940Tema(s): OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | RIESGOSClasificación CDD: 368.01
Contenidos:
Stability criteria for insurance companies -- Reinsurance and investment --Viscosity solutions --Characterization of value functions --Optimal strategies --Numerical examples --Probability theory and stochastic processes.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros
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Biblioteca Central - UNASAM | 368.01 A97 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LIBRO | 17620 | ||
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Libros
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Biblioteca Central - UNASAM | 368.01 A97 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | LIBRO | 17621 |
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Stability criteria for insurance companies -- Reinsurance and investment --Viscosity solutions --Characterization of value functions --Optimal strategies --Numerical examples --Probability theory and stochastic processes.
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