Análisis econométrico de series de tiempo / José Fernando Larios Meoño
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Lima : Universidad San Ignacio de Loyola ; 2014Edición: 1a edDescripción: 409 p.: il., cdrs.; 29 cmISBN: 978-612-4119-50-7Tema(s): ECONOMETRÍA -- ESTUDIO Y ENSEÑANZA | ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO | ECONOMETRÍA -- PROBLEMAS, EJERCICIOSClasificación CDD: 330.015195
Contenidos:
Contenido: Ecuaciones en diferencias estocásticas. -- Operador de rezagos. -- Modelos autorregresivos y de medias móviles (ARMA). -- Intervalo de confianza para la función de autocorrelación simple. -- Analisis de correlogramas de modelos caminata aleatoria. -- Estacionariedad de un modelo AR. -- Modelo de caminata aleatoria puro -- Función distribución de probabilidades asintótica del estadísatico DICKEY-FULLER -- Modelo var estructural --
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros
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Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | 330.015195 L25 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FEC2323 | ||
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Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | 330.015195 L25 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | FEC2324 | |
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Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | 330.015195 L25 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | FEC2702 |
Incluye: indice
Bilbiografía: pag. 409
Contenido: Ecuaciones en diferencias estocásticas. -- Operador de rezagos. -- Modelos autorregresivos y de medias móviles (ARMA). -- Intervalo de confianza para la función de autocorrelación simple. -- Analisis de correlogramas de modelos caminata aleatoria. -- Estacionariedad de un modelo AR. -- Modelo de caminata aleatoria puro -- Función distribución de probabilidades asintótica del estadísatico DICKEY-FULLER -- Modelo var estructural --
Para: Economía y carreras afines
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