Medición integral del riesgo de crédito / Edward I. Altman
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México, D.F. : Limusa ; 2004Edición: 1a edDescripción: 269 p. : il., graf. : 23cmISBN: 968-18-6358-5Tema(s): ADMINISTRACIÒN DE RIESGO | CRÉDITO DIRECCIÓNClasificación CDD: 332.7
Contenidos:
I.- Los métodos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de crédito. II.- Modelos de pérdida esperada. III.- Un modelo de Scoring para bonos de mercados emergentes. IV.- Modelos de incumplimiento; Credit Risk+ y el enfoque actuarial. V.- modelos de valuación a merado: CreditMetrics, modelo y aplicaciones. VI.- Comparaciones entre modelos de incumplimiento y de estados múltiples. VII.- Suficiencia de capital y riesgo de crédito en portafolios de prestamos bancarios. VIII.- El enfoque regulatorio al riesgo de crédito.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|
Libros
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Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | 332.7 A46 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FEC707 |
Incluye: índice
Bibliografía: p. 268-269
I.- Los métodos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de crédito. II.- Modelos de pérdida esperada. III.- Un modelo de Scoring para bonos de mercados emergentes. IV.- Modelos de incumplimiento; Credit Risk+ y el enfoque actuarial. V.- modelos de valuación a merado: CreditMetrics, modelo y aplicaciones. VI.- Comparaciones entre modelos de incumplimiento y de estados múltiples. VII.- Suficiencia de capital y riesgo de crédito en portafolios de prestamos bancarios. VIII.- El enfoque regulatorio al riesgo de crédito.
Para: Economía y carreras a fines
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