Incluye: índice general.

Bibliografía: p. 263-265

cap. 1 Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente --cap. 2 Modelación de una pérdida -- cap. 3 Tipos de modelos de probabilidad -- cap. 4 Distribuciones condicionales de pérdida -- cap.5 Modelo de riesgo individual -- cap. 6 Tipología de distintas coberturas -- cap. 7 Transferencia de riesgo : reaseguro -- cap. 8 Riesgo de la tasa de interés -- cap. 9 Árboles de riesgo binomial -- cap. 10 Valor en riesgo -- cap. 11 Procesos estocásticos wiener -- cap. 12 Cadenas markovianas -- cap. 13 Tasas de interés estocásticas y valores presentes --cap. 14 Simulaciòn montecarlo
-- cap. 15 Establecimiento de un plan de pensiones -- cap.16 modelo de optimización estocástica -- cap. 17 Modelaciòn de las tasas de mortalidad, rotaciòn y expectativas de vida -- cap.18 Modelación de simulación estocástica -- cap.19 Determinaciòn de la prima teòrica de un reclamo -- cap. 20 Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamo -- cap. 21 Ejemplo de modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros -- cap. 22 CAso de estudio.